嘉合货币市场基金招募说明书(更新)
(2016 年第 1 号)
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一六年六月
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
重要提示
一、本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予嘉合货币市场基金注
册的批复》(证监许可【2015】571 号),注册日期为:2015 年 4 月 7 日。本基金
的《基金合同》于 2015 年 5 月 6 日正式生效。
二、基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募
说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
三、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说
明书》及《基金合同》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,
自主判断基金的投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购
(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒
投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的
各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或
技术风险、合规性风险和其他风险等。
四、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成新基金业绩表现的保证。
五、本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。但投资者购买本
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理
人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。
六、证券投资基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收
益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本
基金的《招募说明书》及《基金合同》。
七、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
八、本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 6 日,有关财务数据和
净值表现数据截止日为 2016 年 3 月 31 日。(本招募说明书中的财务资料未
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
经审计)本招募说明书已经基金托管人复核。
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
目 录
第一部分 绪言................................................................................................................................. 1
第二部分 释义................................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人..................................................................................................................... 6
第四部分 基金托管人................................................................................................................... 15
第五部分 相关服务机构............................................................................................................... 20
第六部分 基金份额的分类 ........................................................................................................... 27
第七部分 基金的募集................................................................................................................... 28
第八部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 31
第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................................... 32
第十部分 基金的投资................................................................................................................... 43
第十一部分 基金的业绩............................................................................................................... 55
第十二部分 基金的财产............................................................................................................... 57
第十三部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 58
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 62
第十五部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 64
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 66
第十七部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 67
第十八部分 风险揭示................................................................................................................... 73
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 77
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 92
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 110
第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 112
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 115
第二十五部分 备查文件............................................................................................................. 116
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第一部分 绪言
《嘉合货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、
《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号》等
有关法律、法规及《嘉合货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编
写。
本招募说明书的内容涵盖嘉合货币市场基金(以下简称“本基金”)的投资
目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资
本基金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明
书,并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
1
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指嘉合货币市场基金
2、基金管理人:指嘉合基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《嘉合货币市场基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉合货币市场
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉合货币市场基金招募说明书》及其
定期的更新
7、基金份额发售公告:指《嘉合货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
2
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构:指嘉合基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉合基金管理有
限公司或接受嘉合基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
3
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
日期
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《嘉合基金管理有限公司公开募集基金注册登记业务规
则》,是规范基金管理人所管理的公开募集基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
4
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益
47、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已
实现收益
48、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
49、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程
54、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
5
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:嘉合基金管理有限公司
住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
邮政编码:200082
法定代表人:徐岱
成立日期:2014 年 7 月 30 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可〔2014〕621 号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其它业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:10000 万元
联系人:翁海虹
电话:021-60168300
存续期间:永久存续
股权结构:中航信托股份有限公司占 30%、广东万和集团有限公司占 25%、
上海慧弘国际贸易有限公司占 25%、福建省圣农实业有限公司占 20%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
余萌先生,厦门大学硕士学位。曾任江西省农行国际业务部副总经理,江西
江南信托投资股份有限公司副总裁、常务副总裁,现任中航信托股份有限公司党
委书记及总经理,兼任嘉合基金管理有限公司董事长。
郝艳芬女士,北京大学 EMBA。曾任中国农业银行青岛分行国际业务部科
员,现任上海慧弘国际贸易有限公司董事长,兼任嘉合基金管理有限公司副董事
长。
周建儿先生,江西农业大学硕士研究生。曾任江西江南信托投资股份有限公
司发展研究部副总经理,江南证券有限责任公司投资银行部副总经理,现任中航
6
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
信托股份有限公司投资管理部总经理,兼任嘉合基金管理有限公司董事。
卢础其先生,现任广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术(台山)
有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银
行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际(香港)
有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董事长,兼任嘉合基金管理有限公
司董事。
陈剑华先生,北京大学光华管理学院 EMBA 硕士毕业。曾就职于福建华兴
证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位,
负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福建
圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任嘉合基金管理有限公司董事。
徐岱先生,南京大学工商管理专业硕士学位。曾任南京力信杰科技贸易有限
公司副总经理,中信银行股份有限公司上海分行公司业务部副总经理及浦东分行
行长助理,江苏瑞华投资控股集团有限公司董事总经理,现任嘉合基金管理有限
公司法定代表人、总经理及董事,代任督察长。
曹凤岐先生,北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院教授、博
士生导师,北京大学金融与证券研究中心主任,并任教育部社会科学委员会委员,
中国金融学会常务理事,中国投资学会常务理事,北京市金融学会副会长等职,
兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。
姚长辉先生,北京大学金融学博士学位。现为北京大学光华管理学院教授、
博士生导师,北京大学金融与证券研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心
副主任,北京大学保险与社会保障研究生中心副主任,中国金融学会理事,北京
市金融学会理事,北京市投资学会理事,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。
程卫东先生,武汉大学法学博士学位。曾在长沙理工大学任教,现任中国社
会科学院欧洲研究所副所长,中国欧洲学会常务理事,中国欧洲法律研究会秘书
长,中国国际私法研究会理事等职,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。
2、监事会成员
蔡荣忠先生,监事会主席,同济大学工商管理硕士学位。曾任江苏汇鸿国际
集团有限公司财务部经理、南京鸿意地产开发有限公司财务总监,福记食品服务
控股有限公司中央财务及计划管理部总经理,南京市白下区高新技术产业园区科
7
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
技小额贷款有限公司副总经理,现任上海星怡投资控股有限公司总裁,上海慧弘
国际贸易有限公司总经理。
卢宇阳先生,监事,美国约翰韦尔斯大学硕士学位,曾任广东鸿特精密技术
股份有限公司董事会秘书助理,现任广东万和股份有限公司副总裁兼董事会秘
书。
廖俊杰先生,监事,同济大学毕业。现就职于福建圣农发展股份有限公司证
券部,参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。
杨军先生,职工监事,英国雷丁大学硕士研究生。曾在上海德勤华永会计师
事务所全球金融服务组,银河基金管理有限公司监察稽核部任职,现任嘉合基金
管理有限公司监察稽核部副总监。
付祥先生,职工监事,南京大学硕士研究生,曾任华泰证券投资股份有限公
司投资经理助理,现任嘉合基金管理有限公司量化投资部主管。
张文炜先生,职工监事,武汉大学金融学硕士研究生,曾任马应龙药业集团
项目投资部投资经理,广东盈峰创业投资管理有限公司投资经理,现任嘉合基金
管理有限公司董事会秘书。
3、高级管理人员
余萌先生,现任公司董事长,简历同上。
徐岱先生,现任公司总经理,代任督察长,简历同上。
高明先生,英国诺丁汉大学商学院硕士研究生。曾任中国石化集团市场开发
部经理、财务部经理,加拿大贝祥投资集团高级投资经理,中非发展基金有限公
司投资二部总经理助理,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。
李宇龙先生,上海交通大学管理科学与工程博士研究生,美国佐治亚理工学
院商学院 MBA、金融工程硕士研究生。曾任美国 Wilmington Trust Investment
Management 基金经理,上海证券交易所 执行经理,美国 Balentine 投资公司合
伙人、全球投资研究主管,合众资产管理股份有限公司总经理助理,现任嘉合基
金管理有限公司副总经理。
邵若昊先生,复旦大学硕士研究生。曾任长信基金管理有限公司市场部副总
监,富国基金管理有限公司机构部总监助理,诺安基金管理有限公司机构业务总
监,融通基金管理有限公司机构业务总监,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。
8
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
崔为中先生,武汉大学法学院硕士研究生。曾任中创投资公司海南代表处系
统管理员资金主管,中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任,
长城证券公司信息技术部总助,英大证券公司 IT 技术总监,现任嘉合基金管理
有限公司副总经理。
李辉女士,上海交通大学/法国马赛学院财务管理硕士研究生。曾任三九企
业集团(深圳南方制药厂)出纳兼财务部长助理,三九高科技有限公司财务经理,
上海三九科技发展股份有限公司人力资源部总监兼公司监事,上海九天橡胶制品
有限公司董事兼副总经理,上海易淘达网络科技有限公司综合管理部总监,北京
温馨天使科技有限公司董事会秘书兼人事行政总监,现任嘉合基金管理有限公司
副总经理。
韩光华先生,中央财经大学硕士研究生。曾任中央财经大学保险学院讲师、
华夏基金机构产品部副总裁、诺安基金产品研发中心副总裁,现任嘉合基金管理
有限公司副总经理。
4、基金经理
薛思乔先生,南京大学金融学学士,美国市立纽约大学应用数学硕士,法国
巴黎综合理工学院金融数学硕士,拥有 5 年金融行业从业经验, 2011 年进入法
国巴黎银行(BNP),担任数量分析师,先后在香港和新加坡分行工作,负责固
定收益以及股票等各类衍生产品的定价建模及风险控制系统维护,2013 年转入
法国巴黎银行上海分行资金部,负责流动性风险建模及监控,于 2014 年 9 月加
入嘉合基金管理有限公司。
季慧娟女士,同济大学经济学学士,上海财经大学金融学硕士,拥有 8 年金
融行业从业经验,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债
券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,2014 年 12 月加入嘉合基金管理
有限公司,曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。
于启明先生,厦门大学金融工程学士,拥有 8 年金融行业从业经验,曾任宝
盈基金管理有限公司固定收益部基金经理,2015 年 6 月加入嘉合基金管理有限
公司,担任固定收益部副总监职位。
5、投资决策委员会成员
徐岱先生,简历同上。
9
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
李宇龙先生,简历同上。
邵若昊先生,简历同上。
姚文辉先生,西安交通大学应用经济学专业硕士。曾任金元证券股份有限公
司固定收益总部债券投资经理、中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券
投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧货币
市场基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理,现任嘉合
基金管理有限公司固定收益部总监。
曹成先生,海牙大学金融与会计专业硕士研究生。曾任富通私人银行(荷兰)
数据分析师,富安达基金管理有限公司交易部交易员,光大保德信基金管理有限
公司交易部交易员,现任嘉合基金管理有限公司中央交易室总监助理。
王俊先生,河海大学国民经济学硕士研究生。曾任南通新福达电子采购经理,
江苏瑞华投资控股集团基金经理,现任嘉合基金管理有限公司研究部副总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产。
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产。
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资。
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产。
7、依法接受基金托管人的监督。
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
10
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
10、编制季度、半年度和年度基金报告。
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务。
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露。
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益。
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项。
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上。
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人。
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿。
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任。
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
11
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
法律行为。
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人。
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议。
26、建立并保存基金份额持有人名册。
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销
售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
12
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利
用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况,建立了
科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制
制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
13
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合
法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部
控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系
统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控
制制度。
14
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
2、主要人员情况
截至 2015 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄
30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类
齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 12 月,中国工商银行共托管
证券投资基金 522 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
15
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
二、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织
内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2014
年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意
见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制
方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能
力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经
成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
16
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人
为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防
范与控制理念。
17
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
18
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查,其中对基金投资的监督和核查自基金合同生效之日起开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
19
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(1)嘉合基金管理有限公司直销中心
名称:嘉合基金管理有限公司
住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表人:徐岱
电话: 021-60168270
传真: 021-65015087
联系人:商林华
客户服务电话:400-060-3299
网址:
(2)其它基金销售机构
1)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人:燕斌
客服电话:4000-466-788
联系人:张巍婧
传真:021-62990063
网址:
2)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
联系人:张燕
传真:010-58325300
网址:
20
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
3)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-0766-123
联系人:徐昳绯
网址:
4)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
客服电话:400-6411-999
联系人:张晓辉
网址:
5)中泰证券有限公司(原齐鲁证券)
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
联系人:马晓男
网址:
6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
客服电话: 95521
联系人:朱雅崴
网址:
7)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
21
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
客服电话:95523
联系人:黄莹
网址:
8)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人:李季
客服电话:4008-000-562
联系人:李巍
网址:
9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:张裕
网址:
10)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-96326、400-88-96326
联系人:郭相兴
网址:
11)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
22
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园
法定代表人:袁顾明
客服电话:400-928-2266
联系人:朱真卿
网址:
12)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818188
联系人:朱玉
网址:
13)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
联系人:高静
网址:
14)联讯证券
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
楼
法定代表人:徐刚
客服电话:95564
联系人:周复
网址:
15)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
23
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
客服电话:400-820-2819
联系人:李栋
网址:
16)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单
元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单
元
法定代表人:俞洋
客服电话:400-109-9918
联系人:王逍
网址:
17)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400-001-1566
联系人:徐越
网址:
18)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
联系人:唐诗洋
网址:
19)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
24
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 15F
法定代表人:郭坚
客服电话: 4008219031
联系人:何雪
网址:
20)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
客服电话: 400-700-9665
联系人:陆敏
网址:
21)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:上海市黄浦区龙华东路 647 号电科滨江中心 16 楼
法定代表人:王莉
客服电话: 400-920-0022
联系人:刘英
网址:
其它基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告,基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构,并予以公告。
二、登记机构
名称:嘉合基金管理有限公司
住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
法定代表人:徐岱
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
电话: 021-60168300
传真: 021-65015080
联系人:邓若轶
网址:
25
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
负责人: 俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:吕红、安冬
联系人:安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼
合伙人:边卓群
电话:021-22284252
传真:021-22280314
联系人:濮晓达
经办注册会计师:边卓群 濮晓达
26
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第六部分 基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量,对基金份额持有人持有
的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。
本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单
独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
基金份额分类如下:
A类份额 B类份额
分类标准 转出基金的申购费率
补差费用=(转出金额-赎回费用)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率
b)转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率
补差费用=0
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申
购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。
例如:某基金份额持有人持有 10,000 份嘉合货币市场基金(001232),决定
转换为嘉合磐石混合型证券投资基金(001571),假设转换当日转出基金份额净
值是 1.0000 元,转入基金的份额净值是 1.1600 元,对应赎回费率为 0,申购补
差费率为 1.2%,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.0000=10,000 元
转出基金赎回手续费=10,000×0=0 元
申购补差费=(10,000-0)×1.2%/(1+1.2%)=118.58 元
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=118.58 元
转入金额=10,000-118.58=9881.42 元
转入份额=9881.42/1.1600=8518.47 份
即:某基金份额持有人持有 10,000 份嘉合货币市场基金(001232),决定转
40
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
换为嘉合磐石混合型证券投资基金(001571),假设转换当日转出基金份额净值
是 1.0000 元,转入基金的份额净值是 1.1600 元,对应赎回费率为 0,申购补差
费率为 1.2%,则可得到的转换份额为 8518.47 份。(计算结果四舍五入保留两位
小数)
4、暂停基金转换的情形及处理
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:
(1)基金转换是基金管理人提供的一种服务,基金管理人有权因业务规则
调整、系统升级或其他因素,暂停或停止接受投资者的转换申请。
(2)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(3)本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日、休市,并
可能影响本基金正常估值与投资时。
(4)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续
接受转换可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。
(6)基金资产规模或者份额数量达到了监管部门或基金管理人规定的上限。
(7)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障
导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
(8)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换转入。
(9)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转换转出款项。
(10)本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市
或遇公众节假日,可能影响本基金投资,或导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
(11)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额转
换转出,导致本基金的现金支付出现困难。
(12)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停转换的情形。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
41
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规
或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
42
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十部分 基金的投资
一、投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。
二、投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内
(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、 资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场
及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判
断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余
期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特
征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决
定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、 债券筛选策略
本基金将优先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债
券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时,首先本基金将针
对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;第二步,本基金将评估
其投资价值,进行再次筛选,这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构
合理性进行筛选;最后,在前两步筛选的基础上,再评估各券种的到期收益率波
动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),从而综合决定具体各
个券种的投资比例。
3、 现金流管理策略
43
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申
购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因
素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。具体操
作中,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,
通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组
合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购
或债券的到期日进行均衡等量配置等手段,从而争取在保持充分流动性的基础上
取得较高收益。
4、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资
主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通
过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险,
谨慎投资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行相应程序后,本基金可
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
四、基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
1、投资决策依据
(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行态势和证券市场走势。
(3)投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
(1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨
询机构的研究方案,向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等
决策支持。
(2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金
合同的有关规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关方案,决定基金投资
的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
(3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提
44
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
供各类分析方案和投资建议;也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
(4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据
研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
(5)风险控制与评估:风险管理委员会定期召开会议,听取投资研究部、
基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。
(6)组合的调整:基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限
范围内对组合进行调整,超出其权限的调整,需报投资决策委员会审批。
五、投资限制
1、组合限制
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证。
(2)可转换债券。
(3)剩余期限超过 397 天的债券。
(4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券。
(5)以定期存款为基准利率的浮动债券。
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券。
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。
(2)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得
超过基金资产净值的 10%。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%。
(5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日
均不得超过基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回导致本基金债券正回购的资金
余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整。
(6)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购
45
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
到期后不得展期。
(7)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天。
(8)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资
格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款(不
包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行
存款)的比例,不得超过基金资产净值的 30%;存放在具有基金托管资格的同一
商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的
同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%。
(9)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%。
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,
其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同
一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%。
(11)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近 3 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一:
i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,
若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级);
③同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准;
④本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
46
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
(13)基金总资产不得超过基金净资产的 140%。
(14)现金或者到期日在一年之内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
5%。
(15)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制, 且不需要经基金份额持有人
大会审议。
除上述(5)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、债券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规
定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外。
(5)向其基金管理人、基金托管人出资。
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
47
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的
独立董事通过。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制。
六、业绩比较基准
七天通知存款税后利率
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存
款税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,经与基金
托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告,而无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
八、基金的融资融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
九、投资组合平均剩余期限的计算
1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:
投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:
投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交
易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、大额存单、债券、
逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式
48
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算款
的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余
期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;
(2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩
余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算;
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,
以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整
日的实际剩余天数计算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售
日的实际剩余天数计算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日
的实际剩余天数计算;
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余
天数计算;
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限;
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日
的实际剩余天数计算;
(8) 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计
算;
(9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中
国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或
中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
十、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基
金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于 2016 年 5 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
49
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2016 年 3 月 31 日(“报告期末”)。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 固定收益投资 11,892,533,874.27 68.64
其中:债券 11,892,533,874.27 68.64
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 40,000,180.00 0.23
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 5,107,886,672.59 29.48
4 其他资产 285,478,947.15 1.65
5 合计 17,325,899,674.01 100.00
2、报告期债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 8.31
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值比
序号 项目 金额
例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 2,807,603,898.58 19.35
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
50
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定:本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。本报告期
内,本基金未发生超标情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 26.12 19.35
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 40.21 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 18.41 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
4 90天(含)—180天 14.63 -
其中:剩余存续期超过397天
0.35 -
的浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 18.75 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
合计 118.12 19.35
51
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,080,318,629.81 7.45
其中:政策性金融债 1,080,318,629.81 7.45
4 企业债券 110,993,201.85 0.76
5 企业短期融资券 8,860,369,114.36 61.06
6 中期票据 1,143,500,125.35 7.88
7 同业存单 697,352,802.90 4.81
8 其他 - -
9 合计 11,892,533,874.27 81.96
剩余存续期超过397天的浮动
10 50,664,533.87 0.35
利率债券
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
债券数量 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)
(张) 值比例(%)
1 1382159 13鞍钢MTN1 5,000,000 500,987,264.83 3.45
2 160201 16国开01 5,000,000 499,148,458.77 3.44
16江苏银行
3 111614016 5,000,000 498,125,204.49 3.43
CD016
4 150413 15农发13 3,300,000 330,123,506.84 2.28
15陕煤化
5 011574006 3,000,000 300,616,431.41 2.07
SCP006
6 011599724 15酒钢SCP002 3,000,000 299,996,381.77 2.07
15陕煤化
7 011599884 2,800,000 280,570,735.47 1.93
SCP009
16陕煤化
8 011699315 2,300,000 229,901,091.21 1.58
SCP001
52
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
15渝江北嘴
9 041560036 2,000,000 201,715,654.44 1.39
CP001
15陕煤化
10 011599612 2,000,000 200,436,992.07 1.38
SCP007
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2215%
报告期内偏离度的最低值 0.1063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1739%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采
用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提
收益。
8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
53
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
8.4 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 99,571,140.00
3 应收利息 185,680,407.15
4 应收申购款 227,400.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 285,478,947.15
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
54
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十一部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2016 年 3 月 31 日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
1、嘉合货币A
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
2015年5月6日(基
金合同生效日) 1.9243% 0.0063% 0.8877% 0.0000% 1.0366% 0.0063%
至2015年12月31日
2016年1月1日(基
金合同生效日) 0.7156% 0.0059% 0.3366% 0.0000% 0.3790% 0.0059%
至2016年3月31日
2、嘉合货币B
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
2015年5月6日(基
金合同生效日) 2.0913% 0.0063% 0.8877% 0.0000% 1.2036% 0.0063%
至2015年12月31日
2016年1月1日(基
金合同生效日) 0.7757% 0.0059% 0.3366% 0.0000% 0.4391% 0.0059%
至2016年3月31日
55
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(二)本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
嘉合货币A
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年05月06日-2016年03月31日)
2.6%
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
2015-05-06 2015-06-22 2015-08-08 2015-09-24 2015-11-10 2015-12-27 2016-02-12 2016-03-31
嘉合货币A 业绩比较基准
嘉合货币B
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年05月06日-2016年03月31日)
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2015-05-06 2015-06-22 2015-08-08 2015-09-24 2015-11-10 2015-12-27 2016-02-12 2016-03-31
嘉合货币B 业绩比较基准
56
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及
其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
57
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7
日年化收益率的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日
计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产
净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值
对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与
“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据
风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金
管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进
行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
58
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
和 7 日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各
方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资
产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对
外予以公布。
四、估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
现收益,精确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配
是按日结转份额的,7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资
产收益率,精确到 0.001 %,百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4
位(含第 4 位)或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生
差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
59
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金资产估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产估值错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
60
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理
人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后
发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 3 项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司、存款银行发送
的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人
虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此
造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
61
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金
已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资
人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,
因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大
于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投
资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人
在每日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净
收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,则缩减投
资者基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当
日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收
益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
三、收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
四、收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每
62
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第
二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最
后一日各类基金份额的 7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟
计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例
行的收益结转不再另行公告。
五、 本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算
见基金合同第十八部分。
63
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
64
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类基金份额降级
为 A 类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作
日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于
由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其
升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费
计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金
财产中一次性支付基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行
65
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
66
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒体、
报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、
基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者
能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
67
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、
基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登
载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收
益率公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金
管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收
益和 7 日年化收益率;
各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下:
各类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收
益/当日该类基金份额总额×10000
7 日年化收益率的计算方法:
68
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
7 Ri
365/ 7
1+ 1 100%
10000
7 日年化收益率(%)= i=1
其中,Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益
率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的每
万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金
资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理
人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、各类基金份额
的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率登载在指定报刊和网站上。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
(六)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
69
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项,但基金合同另有约定的除外;
16、管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更;
17、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期办理;
70
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产
净值偏离度绝对值达到或超过 0.5%的情形;
27、调整基金份额类别的设置;
28、中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(九)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率、申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公
开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章
确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网络上披露信息外,还可以根
据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网络披
露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
71
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。
72
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十八部分 风险揭示
一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,
债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素
会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
三、流动性风险
流动性风险是指投资人提交了赎回申请后,基金管理人无法及时变现基金资
产,导致赎回款交收资金不足的风险;或者为应付赎回款,变现冲击成本较高,
给基金资产造成较大的损失的风险。大部分债券品种的流动性较好,也存在部分
企业债、回购等品种流动性相对较差的情况,如果市场短时间内发生较大变化或
基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。
四、本基金特有风险
本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为 1.00 元,每日分配收
益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,
存在亏损的可能。
73
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
五、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,
可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持
有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、
证券交易所、证券登记结算机构等。
六、合规性风险
合规性风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基
金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
七、其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
74
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效之日起两日内在指定媒体公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
75
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
76
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(14)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表
基金份额持有人以基金资产作为抵押进行融资;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
77
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
78
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
79
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
80
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
81
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
82
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,但法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》
另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》
另有约定的除外;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费,但法律法规
要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会和基金合同另有规
定的除外);
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会另有规定
或基金合同另有约定的除外;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规的规定,基金合同约定以及对份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或在
83
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式、调整基金份额类别的设
置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会
许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托
管等业务规则;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
84
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
85
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
86
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金可采用其他非现场方式或
者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召集人确定并在会议通
知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出
席会议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
87
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
88
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
89
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒体上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、《基金合同》变更和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效之日起两日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
90
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力,仲裁费和律师费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受
中国法律管辖。
五、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
91
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人:
名称:嘉合基金管理有限公司
住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
法定代表人:徐岱
成立时间:2014 年 7 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕621 号
注册资本: 10000 万元
组织形式: 有限责任公司
经营范围: 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其它业务
存续期间:永久存续
电话: 021-60168300
传真: 021-65015080
联系人:翁海虹
(二)基金托管人:
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:赵会军
成立时间:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
92
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内
(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票、权证。
2)可转换债券。
3)剩余期限超过 397 天的债券。
4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券。
5)以定期存款为基准利率的浮动债券。
93
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资组合遵循如
下投资限制:
1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。
2)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超
过基金资产净值的 10%。
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。
4)本基金管理人管理的且由本协议项下基金托管人托管的全部基金持有一
家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。
5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均
不得超过基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回导致本基金债券正回购的资金余
额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整。
6)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到
期后不得展期。
7)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天。
8)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格
以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款(不包
括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存
款)的比例,不得超过基金资产净值的 30%;存放在具有基金托管资格的同一商
业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同
一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%。
9)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%。
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,
94
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的且由本协议项下基
金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%;
11)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
12)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近 3 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一:
i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,
若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级);
③同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准;
④本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
13)基金总资产不得超过基金净资产的 140%。
14)现金或者到期日在一年之内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
5%。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制, 且不需要经基金份额持有人
大会审议。
除上述 5)、11)、12)项外,因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
95
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
之日起开始。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
96
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中
国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核
97
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金
托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率计
算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
98
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年
化收益率计算,根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
99
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人
负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基
金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基
金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对
此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的嘉合基金管理有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额
总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关
规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出
具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计
师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入
基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认
文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
100
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款前,基金管理人与基金托管人应根据《基金法》、《基
金合同》以及相关法律法规的规定,就货币市场基金银行存款业务签订书面协议,
具体明确基金管理人和基金托管人在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令
传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、
传递、保管等流程中的权利、义务和职责。
(七)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
101
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业
中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令
办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损
坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外
机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。对于无法取得二
份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真
件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的各类
基金份额每万份基金净收益、七日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管
人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额每万份
基金净收益、七日年化收益率并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管
人对各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率计算结果复核后以双方
认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对各类基金份额的每万份基金净收
益、七日年化收益率予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
102
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票
面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每
日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资
产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交
易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀
释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估
值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值
与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根
据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基
金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合
进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
103
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基
金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金
资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结
果对外予以公布。
(三)估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4
位或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内发生差错时,视为估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
104
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金资产估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产估值错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
105
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说
明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体
上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;
在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90
日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加
盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3
个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7
个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复
核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告,在半年报完成当日,将有关报告
提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核
结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
106
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。
107
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,在履行相关程序后,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
108
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
6、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
109
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供全面和可靠的服务。基金管理人将根
据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目,并另行公告。基
金管理人主要服务内容如下:
一、公开信息披露服务
1、披露基金管理人信息;
2、披露基金信息;
3、其他信息的披露。
二、投资者对账服务
1、基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单:
1) 基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账
单。
2)对账单寄送服务分为电子对账单服务及纸质对账单服务。基金份额持有
人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制纸质或电子形式的定期对账单,
其中:
a) 电子对账单服务:每月度、季度、年度结束后 15 个工作日内由客户服务
中心向所有选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。
b) 纸质对账单服务:每年度结束后 30 个工作日内,客户服务部门将向本年
度有交易的或持有份额的,系统内预留联系地址齐全的,且选择纸质对账单服务
的基金份额持有人寄送纸质对账单。
3)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单,
亦可通过销售机构网点进行查询。
2、其他相关的信息资料
介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。
三、查询服务
1、账户信息查询
基金管理人所管理基金的基金份额持有人,都有基金管理人给予的基金账户
及初始密码。基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人网站都可以凭借本人
基金账户或身份证号进入本人的账户,了解账户信息,包括本人的基本资料、基
110
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
金品种、基金份额及基金市值等。
2、账户信息的修改
基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联
系地址、电话等等,也可以到直销网点或致电客户服务中心,由服务人员提供相
关服务。为了维护基金份额持有人的利益,基金份额持有人姓名、身份证号码、
登记银行卡信息等重要信息的更改由基金份额持有人到指定的基金销售网点进
行。
3、信息公开
基金份额持有人可以在基金管理人网站浏览自己所需要的信息,包括基金管
理人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。
四、基金投资的服务
1、免费红利再投资服务;
2、基金间转换服务
投资者可在基金管理人指定管理的不同开放式基金间转换基金份额。具体开
放时间和规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。
3、定期定额投资计划服务
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体开放时间和规则由基
金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。
五、投诉管理服务
基金份额持有人可以拨打基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉直销机
构和销售机构的人员和服务。基金份额持有人可通过以下方式反映投诉和提出建
议:
1、拨打基金管理人全国统一客户服务电话 400-060-3299;
2、登录基金管理人网址 进行在线提问;
3、向基金管理人客服邮箱 services@haoamc.com 发送电子邮件。
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
111
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第二十三部分 其他应披露事项
以下为本基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》、《中国证券报》、
1 2015-11-21
金增加华福证券为代销机构的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于参加数米基 《上海证券报》、《中国证券报》、
2 2015-12-03
金网费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
3 金开通转换业务并在直销机构实行申购 2015-12-15
《证券时报》、基金管理人网站
补差费率优惠的公告
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
4 金增加大泰金石为代销机构并开通基金 2015-12-16
《证券时报》、基金管理人网站
转换业务及参加其费率优惠活动的公告
嘉合货币市场基金招募说明书(更新)
5 基金管理人网站 2015-12-17
(2015年第1号)
嘉合货币市场基金招募说明书(更新) 《上海证券报》、《中国证券报》、
6 2015-12-17
摘要(2015年第1号) 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
7 金增加钱景财富为代销机构并参加其费 2015-12-30
《证券时报》、基金管理人网站
率优惠活动的公告
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
8 金增加天天基金为代销机构并开通基金 2015-12-30
《证券时报》、基金管理人网站
转换业务及参加其费率优惠活动的公告
嘉合基金管理有限公司关于指数熔断后 《上海证券报》、《中国证券报》、
9 2015-12-31
旗下基金调整开放规则的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司旗下基金2015年
《上海证券报》、《中国证券报》、
10 最后一个市场交易日基金资产净值和基 2016-01-04
《证券时报》、基金管理人网站
金份额净值公告
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》、《中国证券报》、
11 2016-01-04
金2016年1月4日调整开放时间的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于参加上海利 《上海证券报》、《中国证券报》、
12 2016-01-06
得基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》、《中国证券报》、
13 2016-01-07
金2016年1月7日调整开放时间的公告 《证券时报》、基金管理人网站
112
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
14 金增加联讯证券为代销机构并开通基金 2016-01-08
《证券时报》、基金管理人网站
转换业务的公告
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
15 金增加汇付金融为代销机构并开通基金 2016-01-08
《证券时报》、基金管理人网站
转换业务及参加其费率优惠活动的公告
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加华鑫证券为代销机构并开通基金 《上海证券报》、《中国证券报》、
16 2016-01-15
转换业务及参加其自助式交易系统申购 《证券时报》、基金管理人网站
费率优惠活动的公告
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
17 金增加一路财富为代销机构并开通基金 2016-01-20
《证券时报》、基金管理人网站
转换业务及参加其费率优惠活动的公告
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
《上海证券报》、《中国证券报》、
18 金增加长量基金为代销机构并开通基金 2016-01-20
《证券时报》、基金管理人网站
转换业务及参加其费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国证券报》、
19 嘉合货币市场基金2015年第4季度报告 2016-01-20
《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加陆金所资管为代销机构并参加其 《上海证券报》、《中国证券报》、
20 2016-01-29
费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合货币市场基金基金经理变更公告 《上海证券报》、《中国证券报》、
21 2016-02-03
《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于基金行业高
《上海证券报》、《中国证券报》、
22 级管理人员(副总经理)变更的公告 2016-02-03
《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加好买基金为代销机构并开通基金 《上海证券报》、《中国证券报》、
23 2016-02-19
转换业务及参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加和讯信息为代销机构并开通基金 《上海证券报》、《中国证券报》、
24 2016-03-01
转换业务及参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站
113
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
嘉合基金关于调整旗下开放式基金申
购、赎回、转换转出及最低持有份额的 《上海证券报》、《中国证券报》、
25 2016-03-04
数额限制的公告 《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于基金行业高
《上海证券报》、《中国证券报》、
26 级管理人员(督察长)变更的公告 2016-03-08
《证券时报》、基金管理人网站
嘉合货币市场基金2015年年度报告 《上海证券报》、《中国证券报》、
27 2016-03-29
《证券时报》、基金管理人网站
嘉合基金管理有限公司关于参加深圳新
《上海证券报》、《中国证券报》、
28 兰德费率优惠活动的公告 2016-03-31
《证券时报》、基金管理人网站
嘉合货币市场基金2016年第1季度报告 《上海证券报》、《中国证券报》、
29 2016-04-19
《证券时报》、基金管理人网站
114
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取
得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站
()进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,
基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
115
嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)
第二十五部分 备查文件
一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件
二、《嘉合货币市场基金基金合同》
三、《嘉合货币市场基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
嘉合基金管理有限公司